[이용안내] 매매시그널 따라하기 투자전략

투자도 스마트시대 !

‘우리는 더 이상 부모님 세대처럼 투자하지 않는다’ 

디지털과 인터넷 혁명으로 세계 금융 시장은 급격한 글로벌화가 진행되어, 전 세계 주식과 금융상품은 24시간 로보어드바이저에 의해 실시간 매매가 이루어지고 있습니다.

이지시그널은 알고리즘 소프트웨어개발, 금융시장 분석 및 신호정보제공 회사로서 효율적 자산관리에 대한 고객 니즈를 충족시키고자 알앤에이투자자문과 자문용역계약에 의해 금융시장 분석 및 매매신호 정보(국내상장 ETF)를 제공하고 있습니다. 

예측모델을 활용한 ETF포트폴리오를 매1개월 단위의 최적 포트폴리오로 구성하며, 상시 모니터링하여 급격한 시장변화 모멘텀을 빠르게 파악하여 적시에 리밸런싱을 실행하도록 운용합니다. 또한 고객분들에게 리스크 탐지 및 Alert 정보를 모바일 SNS를 통해 신속하게 전달하여, 발생한 리스크에 신속히 파악하여 리벨런싱 할 수 있도록 실시간 모바일 리스크 관리서비스를 제공합니다.

1. 투자대상

현재 거래되고 있는 ETF의 종류는 매우 다양하고 지속적으로 신상품이 출시하고 있으나, 시중 유동성이 가장 풍부하고, 인버스 상품이 공존하여 양방향 거래가 가능한 KODEX(삼성자산운용) ETF를 인덱스별, 상품별, 통화별로 크게 구분하여 아래와 같은 ETF 유니버스로 운용합니다 

ETF종목에 매 월 단위 투자하여 단기 고수익보다는 분산투자효과를 고려한 합리적인 수익을 지속적으로 추구하도록 운용합니다. 상장지수펀드(ETF)만으로도 전 세계의 인덱스, 원자재, 통화 등에 효율적 자산배분전략을 구현하도록 로보어드바이저 자산관리 서비스를 제공합니다. 

 

◈ 참조 : ETF는 상장폐지 될 수도 있으나, ETF는 거래소에서 상장폐지가 되더라도 ETF가 투자한 기초자산은 운용사로부터 독립 수탁은행에 보관되어 있기에 ETF 운용사는 수탁은행에 보관한 자산을 매각해 현금화한 뒤 상장폐지 시점에 평가한 NAV대로 계산하여 투자금을 지급하므로 거의 투자금을 손해 보진 않습니다.

2. 투자포인트와 매매시그널 활용방법

지수 추종하는 ETF를 사례로 투자포인트와 매매시그널 활용법에 대해 알려드립니다

   가. KODEX 레버리지 투자포인트

KOSPI200 지수의 일간 등락률을 2배씩 추적하는 ETF

1)기초지수인 KOSPI200지수가 일간 1% 상승시 KODEX 레버리지는 2% 상승 추구(KOSPI200 지수가 일간 1% 하락시에는 2% 내외 하락)

2)투자 유의사항

KODEX 레버리지는 기초지수의 일간 변동폭을 매일 2배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정 기간의 누적 수익률에 대해서는 2배수로 연동되지 않을 수 있습니다.

3)투자방법

기초지수인 코스피의 상승 예상시 KODEX 코스피(종목코드: 226490) 또는 레버리지(종목코드:122630) 매수시그널이 SNS를 통해 실시간으로 투자자에게 전달됩니다. 매수시그널을 확인하시고 투자자 본인의 HTS에서 KODEX 코스피(종목코드: 226490) 또는 레버리지(종목코드:122630)를 매수(진입)하시면 됩니다.    

기초지수인 코스피의 상승 둔화로 이익실현 또는 손절요건이 발생시에는 KODEX 코스피(종목코드:226490) 또는 레버리지(종목코드: 122630) 매도시그널이 SNS를 통해 실시간으로 투자자에게 전달됩니다. 매도시그널을 확인하시고 투자자 본인의 HTS에서 KODEX 코스피(종목코드: 226490) 또는 레버리지(종목코드: 122630)를 매도(청산)하시면 됩니다.

   나. KODEX 인버스2X 투자포인트

KOSPI200의 일별수익률을 2배씩 역방향으로 추적하는 ETF입니다.

1)주식시장 하락 시 기초지수의 일간 하락률의 2배만큼 역(逆)으로 수익을 낼 수 있는 ETF 기초지수(KOSPI200)가 일간 -1% 하락 시 KODEX 인버스는 +2% 상승 추구

2)투자 유의사항

KODEX 인버스는 기초지수의 일간수익률만을 매일 -1배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정 기간의 누적 수익률에 대해서는 -1배수로 연동되지 않을 수 있습니다. 기초지수의 일정기간 누적수익률이 마이너스(-) 이거나 0%(제로)에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX 인버스의 수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

3)투자방법

기초지수인 코스피의 하락 예상시 KODEX 인버스(종목코드: 114800) 또는 200선물인버스2X(종목코드: 252670) 매수시그널을 SNS를 통해 실시간으로 투자자에게 전달됩니다. 매수시그널을 확인하시고 투자자 본인의 HTS에서 KODEX 인버스(종목코드: 114800) 또는  200선물인버스2X(종목코드: 252670)을 매수 (진입)거래하시면 됩니다.  

기초지수인 코스피의 하락 둔화로 이익실현 또는 손절 요건이 발생시에는 KODEX 인버스(종목코드: 114800) 또는 200선물인버스2X (종목코드: 252670) 매도시그널이 SNS를 통해 실시간으로 투자자에게 전달됩니다. 매도시그널을 확인하시고 투자자 본인의 HTS에서 KODEX 인버스(종목코드: 114800) 또는 200선물인버스2X(종목코드: 252670)을 매도(청산)하시면 됩니다.        

 

3. 투자전략과 포트폴리오 리밸런싱 

   가. 투자전략

투자 유니버스는 5개의 ETF(코스피, 나스닥, 골드, WTI, 달러)와 그에 대한 인버스, 그리고 1개의 가상자산(비트코인)으로 운용합니다. 당 포트폴리오의 리밸런싱 주기는 월간 단위로 듀레이션을 설정하여 운용하도록 설계되어 있습니다. 그러므로 매월 1개월을 넘지 않는 스윙트레이딩 전략이며 각 ETF종목별로 한달에 0~2번까지 매매 시그널이 발생합니다(개인투자자들도 포트폴리오 관리가 매우 쉬움). 

또한, 최대 말일에는 수익의 여부와 상관없이 모든 보유자산을 청산하여 100% 현금화되며 익월 포트폴리오 구성을 위한 현금 대기 자산이 됩니다. 또한 투자유니버스가 5+1 이므로, 모든 투자 대상자산에서 투자진입 시그널이 매월 발생하진 않습니다. 주의할 점은 비트코인은 매수포지션만 존재하므로 기초자산의 하락이 예상되어 매도시그널이 발생하여도 인버스 매수진입을 취할 수가 없어 양방향거래가 불가합니다.

   나. 포트폴리오 리밸런싱

매월 초 시장이 개장되고 각 종목별로 시간의 흐름에 따라 무작위로 순차적인 매수시그널이 발생하게 되는데, 선 발생된 매수시그널에 대해 총 운용자산의 1/3씩 순차적진입을 합니다. 

아래 도표의 예시와 같이 어느 달에 4번째 매수시그널이 발생할 경우, 앞서 진입한 3개의 보유자산 중 매도시그널이 발생하지 않았다면 현재의 포지션이 이익실현을 위한 청산을 하기까지 포트폴리오를 그대로 유지합니다. 

그러나 앞서 진입한 3개의 보유자산 중 한 개이상의 자산이 이익실현 하여 현금 보유중이라면, 그 현금화된 자금으로 4번째 시그널에 의해 진입하게 됩니다. 즉 이익실현이 되지 않아 추가 매수자금이 없다면, 선 진입한 보유자산이 이익실현 될 때까지 진입을 기다리거나, 매월 말일이 임박했다면 추가 진입은 하지 않고 당월 말일에 청산합니다. 다음 도표와 같이 이루어 집니다

 국내 디지털자산거래소에서 거래되고 있는 비트코인은 ETF로 출시되지 않아 인버스가 없기 때문에 시장 하락기에 역방향 투자기회가 없고, 양방향 운용을 못해 절대수익 추구에 매우 불리하므로, 코인 투자 시 ETF와 적정비중으로 포트폴리오를 구성하여 운영하는 것이 바람직합니다.

4. 투자성과

통계적으로 6종목이 모두 매매시그널이 동시에 동월에 발생할 확률은 연중 50% 정도 추정되며, 통상 각 ETF종목별로 월간 0~2회 매매시그널 발생이 예상됩니다. 이에 대한 승률은 70%이상 되며 2개년 누적 성과는 다음과 같습니다(일부종목 백테스트 포함)

 또한 각 ETF종목별 과거 누적성과 및 2개년 결과는 다음과 같습니다 

위 성과는 현재 진행중 이므로 매월 말일에 업데이트(23.03.31) 됩니다

변동성이 높은 종목에 투자를 할 때는 무엇보다 중요한 것이 매매타이밍이지만 변동성 리스크를 줄이기 위해 만들어진 ETF로 포트폴리오를 구성하여 운용하면 개별종목에 대한 위험투자를 하지 않는 것이 오히려 수익에 더 긍정적인 결과를 가져오며, 매월 단위 진입 청산 후 재투자를 하면 더욱 안정적으로 복리 효과와 같은 큰 성과를 얻을 수 있습니다 또한, 일반적인 자산관리서비스는 투자 대상자산에 대하여 바이앤홀드 전략으로 상승 방향으로만 수익추구를 하나, 당사의 자산관리서비스는 ETF의 인버스 종목을 활용한 양방향 투자를 하여 절대 수익을 추구합니다.

투자금액의 크기는 중요하지 않으며, 로보어드바이저 자산관리서비스와 안정적이고 지속적인 수익을 추구하다 보면, 가까운 미래에 복리에 마법을 경험하시게 될 것입니다.

이지시그널이 투자자들과 함께 하겠습니다

성공투자하세요~~

이지시그널

투자위험고지

당사가 제공하는 매매시그널에 의한 투자는 원금 손실가능성이 있으며, 손실의 책임은 투자자에게 귀속됩니다. 국내외 지수, 상품, 원자재, 통화를 기초자산으로 하는 ETF와 가상자산(비트코인)에 주로 투자하여 자산배분을 실시하므로 변동성이 확대되고 손실이 커질 수 있습니다. 투자성과는 수수료, 환헤지, 거래 비용, 세금 또는 각 고객들의 상황 및 다른 수수료 체계 및 기타 어떠한 이유로 발생하는 비용들을 포함하지 않을 수도 있습니다. 과거 수익률이나 전망이 미래에 실현된다는 보장은 없습니다. 투자자산의 가치는 상승 또는 하락할 수도 있으며 수익이 보장되지 않습니다. 변동성이 비교적 높은 투자자산의 가치변동은 높을 수 있으며, 동 자산의 가치는 급락할 수 있습니다. 세율과 부과의 근거는 때때로 변할 수 있습니다. 이 문서에 기재된 정보는 오로지 일반적인 설명을 위하여 제공되는 것이며 개별 투자자의 투자목표, 재무상황이나 특수한 요구사항을 고려한 것이 아닌 바, 투자자는 스스로 해당 금융상품의 투자에 수반되는 위험을 평가하여야 할 것입니다.